Theo thống kê từ thị trường toàn cầu, chiến lược đa nhân tố hiện là chiến lược được áp dụng rộng rãi nhất, với khoảng 71% nhà đầu tư tổ chức sử dụng, tiếp theo là các chiến lược biến động thấp, giá trị, chất lượng, bình quân gia quyền và cơ bản.

Yếu Tố Lựa Chọn Chỉ Số Smart Beta

Khi lựa chọn chỉ số chiến lược Smart Beta, nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố sau:

1. Khẩu vị rủi ro
   Nhà đầu tư với khẩu vị rủi ro khác nhau sẽ phù hợp với các chiến lược Smart Beta khác nhau. Ví dụ, nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp có thể chọn chỉ số cổ tức hoặc chỉ số biến động thấp; trong khi nhà đầu tư ưa thích rủi ro có thể chọn chiến lược tăng trưởng hoặc beta cao.

2. Phong cách thị trường
   Nhà đầu tư cần kết hợp đánh giá phong cách thị trường hiện tại và tương lai để chọn chiến lược Smart Beta phù hợp. Chẳng hạn, nếu dự đoán thị trường sẽ nghiêng về tăng trưởng, có thể chọn chiến lược nhân tố tăng trưởng; nếu dự đoán thị trường sẽ theo xu hướng giá trị hoặc biến động mạnh, có thể chọn chiến lược nhân tố giá trị hoặc biến động thấp.

3. Mức độ phơi nhiễm rủi ro
   Định vị và phong cách của chỉ số chiến lược Smart Beta cần rõ ràng. Ví dụ, nếu định vị là chiến lược tăng trưởng, cần duy trì mức phơi nhiễm với các nhân tố tăng trưởng và tránh sự dịch chuyển phong cách đáng kể.

4. Tính minh bạch của quy tắc
   Khi lựa chọn chỉ số chiến lược Smart Beta, khả năng tái tạo chiến lược là tiêu chí quan trọng. Điều này có nghĩa là quy tắc xây dựng chiến lược Smart Beta phải công khai và minh bạch.