Phân loại chỉ số chủ yếu dựa trên các yếu tố như loại tài sản cơ bản, phạm vi bao phủ, phương pháp biên soạn và phân bố địa lý, có thể tổng hợp thành các nhóm chính sau:

Theo loại tài sản cơ bản

• Chỉ số cổ phiếu: Phản ánh hiệu suất tổng thể hoặc từng lĩnh vực cụ thể của thị trường chứng khoán (ví dụ: CSI 300, Nasdaq 100).

• Chỉ số trái phiếu: Theo dõi xu hướng tổng thể của thị trường trái phiếu (ví dụ: Chỉ số tổng hợp Trái phiếu Trung Quốc).

• Chỉ số hàng hóa: Phản ánh biến động giá hàng hóa đại chúng (ví dụ: Chỉ số CRB).

Theo phạm vi bao phủ

• Chỉ số rộng: Bao phủ đa ngành, đa thị trường (ví dụ: CSI 300, S&P 500).

• Chỉ số ngành/chủ đề: Tập trung vào ngành hoặc chủ đề cụ thể (ví dụ: Chỉ số tiêu dùng Trung Quốc, Chỉ số ngành năng lượng mặt trời).

• Chỉ số chiến lược: Được xây dựng dựa trên yếu tố hoặc quy tắc cụ thể (ví dụ: Chỉ số chiến lược biến động thấp).

Theo phương pháp biên soạn

• Chỉ số theo vốn hóa thị trường: Trọng số dựa trên quy mô vốn hóa của công ty (ví dụ: S&P 500).

• Chỉ số theo trọng số bằng nhau: Mỗi thành phần có trọng số như nhau (ví dụ: CSI 500 Equal Weight).

• Chỉ số theo giá cổ phiếu: Trọng số dựa trên giá cổ phiếu (ví dụ: Chỉ số công nghiệp Dow Jones).

Theo thành phần cấu tạo

• Chỉ số tổng hợp: Bao gồm tất cả cổ phiếu mẫu (ví dụ: Chỉ số tổng hợp Thượng Hải).

• Chỉ số thành phần: Chọn mẫu đại diện (ví dụ: Nasdaq 100).

Theo phân bố địa lý

• Chỉ số nội địa: Chỉ bao phủ thị trường trong nước (ví dụ: Chỉ số ChiNext).

• Chỉ số quốc tế: Liên quan đến thị trường toàn cầu (ví dụ: Chỉ số MSCI Thị trường mới nổi).

Điểm khác biệt chính

1. Sự khác biệt cốt lõi giữa chỉ số rộng và chỉ số ngành/chủ đề nằm ở phạm vi bao phủ; chỉ số rộng toàn diện hơn, trong khi chỉ số ngành/chủ đề tập trung vào lĩnh vực chuyên sâu.

2. Chỉ số theo vốn hóa thị trường so với chỉ số trọng số bằng nhau/theo giá ảnh hưởng đến phong cách chỉ số: chỉ số theo vốn hóa tập trung vào cổ phiếu lớn, trong khi chỉ số trọng số bằng nhau/theo giá có thể nâng cao hiệu suất cổ phiếu vừa và nhỏ.